К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Как нужно торговать на биржевых рынках (ликбез)

Гость
0 - 11.05.2012 - 18:43
Настоящие дельные советы

_http://www.youtube.com/watch?v=JU57U8ZP9do

Какие у Вас есть советы трейдерам в добавок к вышеуказанным?



1 - 11.05.2012 - 19:17
> Какие у Вас есть советы трейдерам в добавок к вышеуказанным?

Не пытаться научиться зарабатывать деньги на форексе, дабы не жалеть потом о потерянных зря деньгах, нервах и времени ;)
Гость
2 - 11.05.2012 - 19:22
1, думаю, что 4:16 и 4:25 советы сомнительные на ролике. Хотя наверное автор ролика отталкивался от собственного опыта; получается, что он рекомендует торговать на недельных? Тогда уж сразу нужно на годовые переходить)
Гость
3 - 12.05.2012 - 13:40
Потери JPMorgan Chase от торговых операций не ограничатся $2 млрд: по итогам квартала убытки могут вырасти до $3 млрд. Банк уже потерял $14 млрд рыночной капитализации, агентства пересматривают его рейтинги, а сенат и SEC грозят расследованиями.
Обстоятельства, при которых JPMorgan Chase смог потерять $2 млрд на операциях с деривативами, должны стать предметом разбирательства Комиссии по ценным бумагам, считают американские законодатели. О катастрофических результатах своих трейдеров, крайне неудачно пытавшихся захеджировать риски, крупнейший американский банк сообщил вчера. По итогам торгов в пятницу акции JPMorgan подешевели на 9,3%, банк потерял $14 млрд рыночной капитализации. «Этим должна заняться SEC»,— цитирует AFP сенатора Карла Левина, который уже направил соответствующее обращение в комиссию. Господин Левин возглавляет постоянный подкомитет сената по расследованиям. И согласно информации The New York Times, ссылающейся на источники, знакомые с ситуацией, SEC уже занялась этим вопросом: в ходе начавшегося расследования будет проверено, как банк осуществляет внутренний контроль торговых операций.
JPMorgan Chase дорисковался
"Портфель оказался более рискованным, более неустойчивым, чем мы думали"...
Глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что к концу второго квартала неверно избранная некоторыми трейдерами стратегия может принести банку еще $1 млрд потерь. Впрочем, по его словам, это событие является печальным исключением из правил ведения бизнеса банка, который остается в целом прибыльным.
К концу года негативный эффект будет нивелирован, уверен господин Даймон. Джарет Сейберг, старший аналитик Guggenheim Securities, соглашается: «Тот факт, что баланс JPMorgan в общем-то без катастрофического ущерба смог выдержать потери в $2 млрд, говорит о том, что крупнейшие банки могу принимать на себя риски.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1932969
Гость
4 - 13.05.2012 - 17:12
ссылка больше для типа посмеяться (одновременно о всем и ни о чем).
Моё имхо:
Роботы и математика, математика и роботы!
Я вижу ВСЕГО 3 основных составляющих для успешной торговли:
1. Детально проработанная торговая система (ТС) с учетом управления капиталом на основе анализа повторяющихся математических закономерностей.
2. Тестирование ТС на истории и периодическая корректировка в соответствии с реалиями рынка, что удобней всего делать с использованием АТС (робота).
3. Дисциплина, четкое следование ТС, как вариант - робот.
Собственно, всё, детали укладываются в реализацию этих 3-х пунктов.
5 - 13.05.2012 - 17:24
Воот, а готовых роботов и мат.модели можно купить в Алоре ;)
Гость
6 - 13.05.2012 - 20:29
5, Много рекламы может дать обратный эффект , не думали об этом?)
4, знание этих правил не поможет прибыльно торговать, т.к. 2 и 3-й пункт вытекают из первого пункта, а реализации первого пункта у трейдера может и не быть. Как быть в этом случае новичку Вы и не указали.
5, В другой теме Вы писали о том, что индекс РТС за 10 лет поднялся на какое-то кругленькое число процентов. В связи с этим постом хочу процитировать пару абзацев из книги "Истории Уолл-Стрит" Э. Лефевра
(сразу хочу сказать что никого не имею в виду под следующим текстом):
"Зачарованные рассказами друзей, получавших сверхприбыли благодаря росту котировок, толпы устремлялись на Уолл-стрит. Все выигрывали, поскольку покупали растущие акции на "бычьем" рынке.
Они удивительно походили друг на друга, эти люди, столь не похожие по характеру, внешним данным и возрасту. Их жизнь была полна радости. День за днем биржевой информатор пел для них веселые песни, осыпал
всех золотыми шутками. [...] Они были новичками в большой игре - словно ягнята, которые радостно "рассказывали" на весь мир о том, какими мудрыми и грозными волками они стали. Время от времени кто-то нёс убытки,
но это было мелочью по сравнению с общей прибылью.
Когда пришло резкое падение, все оказались заложниками своих открытых "бычьих" позиций. Падение оказалось ужасным. Оно было настолько неожиданным - для этих ягнят, - что все рассудительно сказали:
это было как гром среди ясного неба.
Пока падение длилось, пока велась стрижка этого стада, всем было очень некомфортно. В тот день, который впоследствии они назвали днем паники, лица большинства брокеров были бледны. Вчерашние радостные
биржевые спекулянты-победители превратились в охваченных страхом биржевых спекулянтов-неудачников.
На самом деле это падение было лишь немного сильнее обычного. Слишком много ягнят увлеклось спекуляциями.
Оптовые брокеры не держали свои капиталы в ценных бумагах (и не в ценных тоже). Они продали их ягнятам и теперь выкупили обратно -
по меньшей цене."

krdfic, не мне Вам говорить что было в 2008 году. Тот процент, который Вы назвали роста индекса РТС, ничего не стоит. Вы этим хотели сказать что если бы 10 лет назад вкладчики вложились бы во фьюч РТС,
имели бы огромные деньги? Постфактум можно много всего рассказать. Я тоже могу взглянуть на график и мечтать, мол, тут бы купить и тут бы продать - было бы неплохо. Трейдинг - это не предсказание прошлого,
а движение к будущему. Бектест роста РТС за 10 лет не может говорить о том, что в следующие 10 лет рынок будет расти.
7 - 13.05.2012 - 21:11
6-ForexTrader > а кто ж против )
Риски есть, на фондовом они минимизируются двумя способами - buy без плечей and hold не обращая внимания на паники, ложные паники и т.п.
Либо вооружаешься учебником матанализа и матстатистики и гоняешь арбитраж, интрадэй, экстрадэй и другие стратегии с ограниченым риском и положительным матожиданием.
Мы занимаемся вторым, но клиентам рекомендуем первое, ибо второе геморнее на порядок.
Кстати, раз уж речь пошла о ликбезе, могу завтра вкратце расписать стратегии, которые работают и зарабатывают на фондовом рынке. Это подтверждено хотя бы тем, что мы их гоняем уже многие годы и ни разу не уходили в минус по итогам месяца.
Можете сделать что-то подобное по Форексу? Только не рисуя фигуры на графике, а обосновав ту неэффективность рынка, которую вы устраняете данной стратегией.
Гость
8 - 13.05.2012 - 22:24
+3) Смысл ссылки -брокеры проморгали изменения на рынке и начали сливать, а руководство поздно спохватилось... Ну и :нельзя постоянно выигрывать.
А также - банку-банково...
Гость
9 - 13.05.2012 - 22:38
"buy без плечей and hold не обращая внимания на паники" - более модернизированная версия этой системы называется "Can Slim"(с), но даже там авторы выделяют предупреждение, что использование системы в периоды паник может привести к крупному убытку.
"Кстати, раз уж речь пошла о ликбезе, могу завтра вкратце расписать стратегии" - распишите, будем рады прочитать)
Не для рекламы: лично мне понравилось видео, снятое слушателями семинара А-лаба в Москве:
_http://www.youtube.com/watch?v=7gtnODiYKFw
и остальные части справа.

Надеюсь, крдфик тоже выложит какой-нибудь семинар наподобие того что в ссылке выше, будет интересно посмотреть.

По форексу выделю интересные сайты,например:
-Корреляции валют + пара интересных инструментов _http://www.forexpros.ru/forex-tools/
-Инфу по новым советникам я черпаю с _twitter.com/#!/eareview
-экономический календарь _http://www.fxstreet.ru.com/fundamental/economic-calendar/
примечателен тем что показывает также развёрнутую информацию о предыдущих значениях фунд. показателей

Также если какие-нибудь крупные объёмы идут например по евродоллару, источник этих объёмов я смотрю на
_http://www.forexlive.com/blog/category/all/
Там оперативно выясняют кто вошёл крупным пакетом и сколько приблизительно продлится интервенция на валютах.

" Только не рисуя фигуры на графике, а обосновав ту неэффективность рынка, которую вы устраняете данной стратегией." - неэффективность хорошо показана на семинаре а-лаба :), ссылку на который я дал, и моих ссылках на роботы)
10 - 14.05.2012 - 06:47
9-ForexTrader > видео не смотрел, но уже прикольно то, что вы пытаетесь пиарить форекс с помощью семинара алаба - принципиальных противников форекса ))
И это... я не ссылки на новости и сливающих советников просил, а работающие стратегии - с вероятностью хотя бы в 51% (вкратце), с обоснованием.
Гость
11 - 14.05.2012 - 08:28
10, пока что пиаром занимаетесь только Вы, рекламируя по поводу и без свою контору)
Тема называется "Как нужно торговать на биржевых рынках", и к этой теме подходит та информация, которую я выдал, в т.ч. и семинар А-лаба.
Пока что у Вас только гневная тирада, и ничего по делу)
p.s. Сливающие советники - это те советники, где кривая доходности идёт вверх? Ссылки я давал на мониторинги тех советников на Форексе, кривые доходности которых идут вверх)
p.p.s. У семинара А-лаба, ссылку на видео которое я дал, есть ссылка на форекс-ресурс (сразу видно, что видео Вы не смотрели), на 6:13, поэтому я сомневаюсь что они такие уж противники Форекса)
Гость
12 - 14.05.2012 - 22:34
+3)http://www.kommersant.ua/news/1933545
Три менджера, руководившие торговыми операциями JPMorgan, уходят из банка в результате скандала вокруг потери ими более чем $2 млрд.
В частности, с сегодняшнего дня уходит из банка директор по инвестициям Инна Дрю, проработавшая в нем 30 лет. Будут уволены также сотрудники в Лондоне, непосредственно связанные с операциями, которые привели к потерям.
Гость
13 - 17.05.2012 - 08:40
7-krdfic > Где же срывание покровов с прибыльных стратегий? )
14 - 17.05.2012 - 11:48
Дас, забегался чуток.
Вкратце:
1. Про "купи и держи" уже написал выше.
2. Все виды арбитража. Его суть в том, что разница в цене высокоскореллированных инструментов иногда возникает, но потом исчезает. Самый безрисковый из арбитражных стратегий - классический арбитраж. Его примерно торгуют так - сейчас цена фьючерса на акции сбербанка 8520, цена акции - 84,70. Продавая фьюч, покупая акцию мы фактически продаём разницу в цене между этими инструментами. Если дождёмся пока цена схлопнется, то получаем гарантированную доходность в 6% годовых.
Эта доходность не сильно интересна, но учитывая что раздвижка между этими инструментами ходит в т.н. "канале", то можно несколько раз за день продать подороже, откупить подешевле, и таким образом кратно увеличить эти 6%.
Более доходные, но и более рискованные стратегии - индексный арбитраж (то же самое между фьючерсом на индекс и фьючерсом на другой индекс или корзину акций), опционный арбитраж и т.п.
15 - 17.05.2012 - 11:54
3. Все виды корреляционных стратегий. Наш рынок несамостоятелен - мы двигаемся за западными фьючерсами, за индексом на нефть. Иногда с минимальным запаздыванием, иногда оно побольше. Запад двигает фьючерс на индекс, он, в свою очередь, двигает акции и т.д. Смотрим на одно, торгуем другим - одна из основных стратегий для российского рынка.
4. Спреды. У одних инструментов они пошире, у других поуже. Но во многих случаях, на спокойном рынке - покупая по цене чуть ниже, почти всегда можно продать чуть выше и наоборот.

Часть из этих стратегий алгоритмизируется/роботизируется. Тем не менее, их все можно неплохо гонять и руками, только делать это нужно системно, не убоявшись покраснения глаз и учебников по математике.
Гость
16 - 18.05.2012 - 12:13
14, 15 :
Сейчас рынки падают. Одно дело, когда Вы бы говорили про стратегии "купи и держи" на растущем рынке - это было бы логично, но сейчас, когда рынки падают, говорить про покупки - я не пойму, Вы хотите поймать впадину? Так в принципе её можно и не поймать, слив хорошую часть депо.
"индекс, он, в свою очередь, двигает акции" - вообще-то расчёт индексов, насколько мне известно, расчитывается исходя из акций, то есть акции двигают индексом, а не то, что Вы описали)
В общем, пишите ещё)
Гость
17 - 18.05.2012 - 12:22
Даже если принять положительную корреляцию, исходя например из значения 0,5, по ней нельзя будет торговать. Корреляция должна быть намного сильнее чем 0,7 , чтобы можно было что-то придумать.
не исключаю корреляции между обоими индексами или индексом или фьючерсом, но отдельные акции идут слишком разнонаправленно, чтобы считать что они откорреллированы индексами других стран
Гость
18 - 18.05.2012 - 12:38
Цитата:
Сообщение от ForexTrader Посмотреть сообщение
14, 15 :Сейчас рынки падают. Одно дело, когда Вы бы говорили про стратегии "купи и держи" на растущем рынке - это было бы логично, но сейчас, когда рынки падают, говорить про покупки - я не пойму, Вы хотите поймать впадину? Так в принципе её можно и не поймать, слив хорошую часть депо."индекс, он, в свою очередь, двигает акции" - вообще-то расчёт индексов, насколько мне известно, расчитывается исходя из акций, то есть акции двигают индексом, а не то, что Вы описали)В общем, пишите ещё)
это Вы из книг "умных" взяли-) Теория ... На практике индекс давно самостоятелен и "составляют" его замечательные инсайдеры, которе знают что будет и чихать они хотели на акции и иже с ними, поэтому индекс давно предвосхищает движения его составляющих-) Яркий пример эта зима. Если бы индекс двигался за акциями, при Сбере 102, Газпроме 190 и Лукойле 1890 - он должен был бы стоить минимум процентов на 10 выше, но... это же индекс-))
Гость
19 - 18.05.2012 - 13:00
18, скажу честно - на Форексе тоже есть сторонники теории закулисных игр, также как и на фондовом. Однако, пока что ни там,ни там я ни разу не увидел убедительности таковых доводов,впрочем,как и сейчас.
Правила расчета Индекса ММВБ и База расчёта лежат в открытом доступе со всеми формулами.
Раз Вы нашли какие-либо нарушения, Вы должны были сообщить о них на биржу для исправления ситуации. Насколько я знаю, в 2010 году s&p и доу перерасчитывали после выявленной ошибки.
А так как судя по всему таких заявок от Вас не поступало (не поступало же, верно?), значит Вы соглашались с таким индексом, а значит, рассчитывался он правильно.
Гость
20 - 18.05.2012 - 13:20
19-ForexTrader >-)))LOL-)))
Зы. на рассвете своего трейдинга лет так 7 назад, довелось вести переписку с тогда биржей РТС, когда по их тех. причинам, я потеряла приличную сумму денег, мне хватило-)
Гость
21 - 18.05.2012 - 13:22
ForexTrader можно вопрос? Если да, то ответьте честно: сенары ведете, преподаете?
Гость
22 - 18.05.2012 - 13:22
сенары-семинары
Гость
23 - 18.05.2012 - 13:23
20, как говорится, "на нет и суда нет" (с)
Гость
24 - 18.05.2012 - 13:24
21,22 - не отходите от темы, пожалуйста) Для всего остального - есть личные сообщения.
Гость
25 - 18.05.2012 - 13:26
24-ForexTrader >я что-то крамольное спросила? *пожала плечами*, извините за засорение Вашей темы, мне все понятно-)
Гость
26 - 18.05.2012 - 13:30
25, насколько Вы помните, в прошлый раз Вы в моей теме занимались флиртом; мне не сложно ответить, но давайте уж по теме общаться, а не чатиться)
Гость
27 - 18.05.2012 - 19:25
торговая стратегия, роботы - это все замечательно... но для обычного человека - это темный лес. Поэтому, что бы зарабатывать на фондовом рынке, достаточно читать форум N s и прислушиваться к тому, что он говорит)) http://nss.iboard.ws/


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены