Как нужно торговать на биржевых рынках (ликбез)
 

Настоящие дельные советы

_http://www.youtube.com/watch?v=JU57U8ZP9do

Какие у Вас есть советы трейдерам в добавок к вышеуказанным?

> Какие у Вас есть советы трейдерам в добавок к вышеуказанным?

Не пытаться научиться зарабатывать деньги на форексе, дабы не жалеть потом о потерянных зря деньгах, нервах и времени ;)

1, думаю, что 4:16 и 4:25 советы сомнительные на ролике. Хотя наверное автор ролика отталкивался от собственного опыта; получается, что он рекомендует торговать на недельных? Тогда уж сразу нужно на годовые переходить)

Потери JPMorgan Chase от торговых операций не ограничатся $2 млрд: по итогам квартала убытки могут вырасти до $3 млрд. Банк уже потерял $14 млрд рыночной капитализации, агентства пересматривают его рейтинги, а сенат и SEC грозят расследованиями.
Обстоятельства, при которых JPMorgan Chase смог потерять $2 млрд на операциях с деривативами, должны стать предметом разбирательства Комиссии по ценным бумагам, считают американские законодатели. О катастрофических результатах своих трейдеров, крайне неудачно пытавшихся захеджировать риски, крупнейший американский банк сообщил вчера. По итогам торгов в пятницу акции JPMorgan подешевели на 9,3%, банк потерял $14 млрд рыночной капитализации. «Этим должна заняться SEC»,— цитирует AFP сенатора Карла Левина, который уже направил соответствующее обращение в комиссию. Господин Левин возглавляет постоянный подкомитет сената по расследованиям. И согласно информации The New York Times, ссылающейся на источники, знакомые с ситуацией, SEC уже занялась этим вопросом: в ходе начавшегося расследования будет проверено, как банк осуществляет внутренний контроль торговых операций.
JPMorgan Chase дорисковался
"Портфель оказался более рискованным, более неустойчивым, чем мы думали"...
Глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что к концу второго квартала неверно избранная некоторыми трейдерами стратегия может принести банку еще $1 млрд потерь. Впрочем, по его словам, это событие является печальным исключением из правил ведения бизнеса банка, который остается в целом прибыльным.
К концу года негативный эффект будет нивелирован, уверен господин Даймон. Джарет Сейберг, старший аналитик Guggenheim Securities, соглашается: «Тот факт, что баланс JPMorgan в общем-то без катастрофического ущерба смог выдержать потери в $2 млрд, говорит о том, что крупнейшие банки могу принимать на себя риски.
Подробнее: [url]http://www.kommersant.ru/doc/1932969[/url]

ссылка больше для типа посмеяться (одновременно о всем и ни о чем).
Моё имхо:
Роботы и математика, математика и роботы!
Я вижу ВСЕГО 3 основных составляющих для успешной торговли:
1. Детально проработанная торговая система (ТС) с учетом управления капиталом на основе анализа повторяющихся математических закономерностей.
2. Тестирование ТС на истории и периодическая корректировка в соответствии с реалиями рынка, что удобней всего делать с использованием АТС (робота).
3. Дисциплина, четкое следование ТС, как вариант - робот.
Собственно, всё, детали укладываются в реализацию этих 3-х пунктов.

Воот, а готовых роботов и мат.модели можно купить в Алоре ;)

5, Много рекламы может дать обратный эффект , не думали об этом?)
4, знание этих правил не поможет прибыльно торговать, т.к. 2 и 3-й пункт вытекают из первого пункта, а реализации первого пункта у трейдера может и не быть. Как быть в этом случае новичку Вы и не указали.
5, В другой теме Вы писали о том, что индекс РТС за 10 лет поднялся на какое-то кругленькое число процентов. В связи с этим постом хочу процитировать пару абзацев из книги "Истории Уолл-Стрит" Э. Лефевра
(сразу хочу сказать что никого не имею в виду под следующим текстом):
[em]"Зачарованные рассказами друзей, получавших сверхприбыли благодаря росту котировок, толпы устремлялись на Уолл-стрит. Все выигрывали, поскольку покупали растущие акции на "бычьем" рынке.
Они удивительно походили друг на друга, эти люди, столь не похожие по характеру, внешним данным и возрасту. Их жизнь была полна радости. День за днем биржевой информатор пел для них веселые песни, осыпал
всех золотыми шутками. [...] Они были новичками в большой игре - словно ягнята, которые радостно "рассказывали" на весь мир о том, какими мудрыми и грозными волками они стали. Время от времени кто-то нёс убытки,
но это было мелочью по сравнению с общей прибылью.
Когда пришло резкое падение, все оказались заложниками своих открытых "бычьих" позиций. Падение оказалось ужасным. Оно было настолько неожиданным - для этих ягнят, - что все рассудительно сказали:
это было как гром среди ясного неба.
Пока падение длилось, пока велась стрижка этого стада, всем было очень некомфортно. В тот день, который впоследствии они назвали днем паники, лица большинства брокеров были бледны. Вчерашние радостные
биржевые спекулянты-победители превратились в охваченных страхом биржевых спекулянтов-неудачников.
На самом деле это падение было лишь немного сильнее обычного. Слишком много ягнят увлеклось спекуляциями.
Оптовые брокеры не держали свои капиталы в ценных бумагах (и не в ценных тоже). Они продали их ягнятам и теперь выкупили обратно -
по меньшей цене."[/em]
krdfic, не мне Вам говорить что было в 2008 году. Тот процент, который Вы назвали роста индекса РТС, ничего не ст[u][b]о[/b][/u]ит. Вы этим хотели сказать что если бы 10 лет назад вкладчики вложились бы во фьюч РТС,
имели бы огромные деньги? Постфактум можно много всего рассказать. Я тоже могу взглянуть на график и мечтать, мол, тут бы купить и тут бы продать - было бы неплохо. Трейдинг - это не предсказание прошлого,
а движение к будущему. Бектест роста РТС за 10 лет не может говорить о том, что в следующие 10 лет рынок будет расти.

6-ForexTrader > а кто ж против )
Риски есть, на фондовом они минимизируются двумя способами - buy без плечей and hold не обращая внимания на паники, ложные паники и т.п.
Либо вооружаешься учебником матанализа и матстатистики и гоняешь арбитраж, интрадэй, экстрадэй и другие стратегии с ограниченым риском и положительным матожиданием.
Мы занимаемся вторым, но клиентам рекомендуем первое, ибо второе геморнее на порядок.
Кстати, раз уж речь пошла о ликбезе, могу завтра вкратце расписать стратегии, которые работают и зарабатывают на фондовом рынке. Это подтверждено хотя бы тем, что мы их гоняем уже многие годы и ни разу не уходили в минус по итогам месяца.
Можете сделать что-то подобное по Форексу? Только не рисуя фигуры на графике, а обосновав ту неэффективность рынка, которую вы устраняете данной стратегией.

+3) Смысл ссылки -брокеры проморгали изменения на рынке и начали сливать, а руководство поздно спохватилось... Ну и :нельзя постоянно выигрывать.
А также - банку-банково...

"buy без плечей and hold не обращая внимания на паники" - более модернизированная версия этой системы называется "Can Slim"(с), но даже там авторы выделяют предупреждение, что использование системы в периоды паник может привести к крупному убытку.
"Кстати, раз уж речь пошла о ликбезе, могу завтра вкратце расписать стратегии" - распишите, будем рады прочитать)
Не для рекламы: лично мне понравилось видео, снятое слушателями семинара А-лаба в Москве:
_http://www.youtube.com/watch?v=7gtnODiYKFw
и остальные части справа.

Надеюсь, крдфик тоже выложит какой-нибудь семинар наподобие того что в ссылке выше, будет интересно посмотреть.

По форексу выделю интересные сайты,например:
-Корреляции валют + пара интересных инструментов _http://www.forexpros.ru/forex-tools/
-Инфу по новым советникам я черпаю с _twitter.com/#!/eareview
-экономический календарь _http://www.fxstreet.ru.com/fundamental/economic-calendar/
примечателен тем что показывает также развёрнутую информацию о предыдущих значениях фунд. показателей

Также если какие-нибудь крупные объёмы идут например по евродоллару, источник этих объёмов я смотрю на
_http://www.forexlive.com/blog/category/all/
Там оперативно выясняют кто вошёл крупным пакетом и сколько приблизительно продлится интервенция на валютах.

" Только не рисуя фигуры на графике, а обосновав ту неэффективность рынка, которую вы устраняете данной стратегией." - неэффективность хорошо показана на семинаре а-лаба :), ссылку на который я дал, и моих ссылках на роботы)

9-ForexTrader > видео не смотрел, но уже прикольно то, что вы пытаетесь пиарить форекс с помощью семинара алаба - принципиальных противников форекса ))
И это... я не ссылки на новости и сливающих советников просил, а работающие стратегии - с вероятностью хотя бы в 51% (вкратце), с обоснованием.

10, пока что пиаром занимаетесь только Вы, рекламируя по поводу и без свою контору)
Тема называется "Как нужно торговать на биржевых рынках", и к этой теме подходит та информация, которую я выдал, в т.ч. и семинар А-лаба.
Пока что у Вас только гневная тирада, и ничего по делу)
p.s. Сливающие советники - это те советники, где кривая доходности идёт вверх? Ссылки я давал на мониторинги тех советников на Форексе, кривые доходности которых идут вверх)
p.p.s. У семинара А-лаба, ссылку на видео которое я дал, есть ссылка на форекс-ресурс (сразу видно, что видео Вы не смотрели), на 6:13, поэтому я сомневаюсь что они такие уж противники Форекса)

+3)[url]http://www.kommersant.ua/news/1933545[/url]
Три менджера, руководившие торговыми операциями JPMorgan, уходят из банка в результате скандала вокруг потери ими более чем $2 млрд.
В частности, с сегодняшнего дня уходит из банка директор по инвестициям Инна Дрю, проработавшая в нем 30 лет. Будут уволены также сотрудники в Лондоне, непосредственно связанные с операциями, которые привели к потерям.

7-krdfic > Где же срывание покровов с прибыльных стратегий? )

Дас, забегался чуток.
Вкратце:
1. Про "купи и держи" уже написал выше.
2. Все виды арбитража. Его суть в том, что разница в цене высокоскореллированных инструментов иногда возникает, но потом исчезает. Самый безрисковый из арбитражных стратегий - классический арбитраж. Его примерно торгуют так - сейчас цена фьючерса на акции сбербанка 8520, цена акции - 84,70. Продавая фьюч, покупая акцию мы фактически продаём разницу в цене между этими инструментами. Если дождёмся пока цена схлопнется, то получаем гарантированную доходность в 6% годовых.
Эта доходность не сильно интересна, но учитывая что раздвижка между этими инструментами ходит в т.н. "канале", то можно несколько раз за день продать подороже, откупить подешевле, и таким образом кратно увеличить эти 6%.
Более доходные, но и более рискованные стратегии - индексный арбитраж (то же самое между фьючерсом на индекс и фьючерсом на другой индекс или корзину акций), опционный арбитраж и т.п.

3. Все виды корреляционных стратегий. Наш рынок несамостоятелен - мы двигаемся за западными фьючерсами, за индексом на нефть. Иногда с минимальным запаздыванием, иногда оно побольше. Запад двигает фьючерс на индекс, он, в свою очередь, двигает акции и т.д. Смотрим на одно, торгуем другим - одна из основных стратегий для российского рынка.
4. Спреды. У одних инструментов они пошире, у других поуже. Но во многих случаях, на спокойном рынке - покупая по цене чуть ниже, почти всегда можно продать чуть выше и наоборот.

Часть из этих стратегий алгоритмизируется/роботизируется. Тем не менее, их все можно неплохо гонять и руками, только делать это нужно системно, не убоявшись покраснения глаз и учебников по математике.

14, 15 :
Сейчас рынки падают. Одно дело, когда Вы бы говорили про стратегии "купи и держи" на растущем рынке - это было бы логично, но сейчас, когда рынки падают, говорить про покупки - я не пойму, Вы хотите поймать впадину? Так в принципе её можно и не поймать, слив хорошую часть депо.
"индекс, он, в свою очередь, двигает акции" - вообще-то расчёт индексов, насколько мне известно, расчитывается исходя из акций, то есть акции двигают индексом, а не то, что Вы описали)
В общем, пишите ещё)

Даже если принять положительную корреляцию, исходя например из значения 0,5, по ней нельзя будет торговать. Корреляция должна быть намного сильнее чем 0,7 , чтобы можно было что-то придумать.
не исключаю корреляции между обоими индексами или индексом или фьючерсом, но отдельные акции идут слишком разнонаправленно, чтобы считать что они откорреллированы индексами других стран

[quote=ForexTrader;25110985]14, 15 :Сейчас рынки падают. Одно дело, когда Вы бы говорили про стратегии "купи и держи" на растущем рынке - это было бы логично, но сейчас, когда рынки падают, говорить про покупки - я не пойму, Вы хотите поймать впадину? Так в принципе её можно и не поймать, слив хорошую часть депо."индекс, он, в свою очередь, двигает акции" - вообще-то расчёт индексов, насколько мне известно, расчитывается исходя из акций, то есть акции двигают индексом, а не то, что Вы описали)В общем, пишите ещё) [/quote]
это Вы из книг "умных" взяли-) Теория ... На практике индекс давно самостоятелен и "составляют" его замечательные инсайдеры, которе знают что будет и чихать они хотели на акции и иже с ними, поэтому индекс давно предвосхищает движения его составляющих-) Яркий пример эта зима. Если бы индекс двигался за акциями, при Сбере 102, Газпроме 190 и Лукойле 1890 - он должен был бы стоить минимум процентов на 10 выше, но... это же индекс-))

18, скажу честно - на Форексе тоже есть сторонники теории закулисных игр, также как и на фондовом. Однако, пока что ни там,ни там я ни разу не увидел убедительности таковых доводов,впрочем,как и сейчас.
Правила расчета Индекса ММВБ и База расчёта лежат в открытом доступе со всеми формулами.
Раз Вы нашли какие-либо нарушения, Вы должны были сообщить о них на биржу для исправления ситуации. Насколько я знаю, в 2010 году s&p и доу перерасчитывали после выявленной ошибки.
А так как судя по всему таких заявок от Вас не поступало (не поступало же, верно?), значит Вы соглашались с таким индексом, а значит, рассчитывался он правильно.

19-ForexTrader >-)))LOL-)))
Зы. на рассвете своего трейдинга лет так 7 назад, довелось вести переписку с тогда биржей РТС, когда по их тех. причинам, я потеряла приличную сумму денег, мне хватило-)

ForexTrader можно вопрос? Если да, то ответьте честно: сенары ведете, преподаете?

сенары-семинары

20, как говорится, "на нет и суда нет" (с)

21,22 - не отходите от темы, пожалуйста) Для всего остального - есть личные сообщения.

24-ForexTrader >я что-то крамольное спросила? *пожала плечами*, извините за засорение Вашей темы, мне все понятно-)

25, насколько Вы помните, в прошлый раз Вы в моей теме занимались флиртом; мне не сложно ответить, но давайте уж по теме общаться, а не чатиться)

торговая стратегия, роботы - это все замечательно... но для обычного человека - это темный лес. Поэтому, что бы зарабатывать на фондовом рынке, достаточно читать форум N s и прислушиваться к тому, что он говорит)) [url]http://nss.iboard.ws/[/url]