Как частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.
 

Начинающий частный трейдер из Казани в последний торговый день прошлого года умудрился провести сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб, имея на счету всего 5,5 млн руб. и полностью разориться. Как это могло случиться?

В последний торговый день 2015 года, 30 декабря, на валютном рынке российской биржи объем торгов по доллару составил 296 млрд руб., его курс вырос на 1 руб. — до 73,6 руб. Существенную долю этого оборота обеспечил частный трейдер — менеджер копировального центра из Казани Денис Громов. Начав день с 5,6 млн руб. на своем торговом счете, он умудрился за 4,5 часа провести более 5000 сделок по покупке и продаже валюты на 42 млрд руб.

Правда, итоговый результат оказался плачевным. В результате торгов Громов потерял 15,1 млн руб., при этом счет его обнулился и он остался должен банку 9,5 млн руб. Громов до сих пор не понимает толком, что произошло, и пытается писать претензии своему брокеру — Альфа-банку, жалобы в ЦБ и искать советов на форуме трейдеров Smart-Lab. Его основной вопрос: как вышло, что брокер дал ему возможность открыть позиции на валютном рынке с тысячекратным плечом?

Начинающий трейдер

38-летний Денис Громов до сентября прошлого года все свои деньги — около 6 млн руб., доставшиеся по наследству его жене, — держал в Татфондбанке. Выпускник факультета ВМК Казанского университета, Громов прикидывал, сколько он мог бы заработать, если бы держал деньги не в рублях, а в долларах. За три месяца прошлого лета — с июня по сентябрь — доллар вырос с 50 до 65 руб. Громов рассказывает, что примеривался менять валюту в банках, но это было дорого из-за разницы курсов на покупку и продажу. Тогда он узнал, что торговать валютой можно на бирже, и открыл брокерский счет.

С сентября по декабрь, рассказывает трейдер, он торговал на валютном рынке инструментом USDRUB_TOM, считающимся основным биржевым инструментом для торговли парой рубль/доллар. По результатам торгов этим инструментом ЦБ устанавливает официальный курс американской валюты. Расчеты по нему происходят на следующий рабочий день: приставка TOM — от tomorrow, завтра. На бирже также торгуется инструмент USDRUB_TOD, расчеты по которому происходят в тот же день (TOD — today, сегодня).

«У меня было то плюс 1,5 млн, то минус, в результате из 6 млн руб. осталось 5,6 млн руб., но я вполне мог вернуть потери», — рассказывает Громов.

Заработать на Новый год

В тот предновогодний день Громов увидел, что курс доллара на бирже начал расти, и решил открыть торговый терминал. Он обратил внимание, что доллары с расчетами «завтра» (USDRUB_TOM) стоят на 20 коп. дороже, чем доллары с расчетами «сегодня» (USDRUB_TOD). Громов подумал, что увидел прекрасную возможность купить дешево и тут же продать дорого и на этом заработать. «С учетом комиссии брокера, я считал, что зарабатываю 13 коп. с доллара», — пишет он в своей претензии в Альфа-банк.

Как следует из брокерского отчета Громова, с 10:27 до 11:05 мск, то есть за 38 минут, он провел около 2650 сделок — покупая доллары с расчетами «сегодня» и продавая с расчетами «завтра». Громов действовал последовательно: имеющейся у него суммы в 5,6 млн руб. — так называемого гарантийного обеспечения — хватало на то, чтобы купить долларов приблизительно на 50 млн руб. и продать на столько же (операции с таким плечом предусмотрены правилами торгов). Его общая позиция по двум инструментам не выходила за эти пределы, но суммы, на которые он продал один инструмент и купил другой, были астрономические. Общий оборот к этому времени составил 23,7 млрд руб. Громов купил долларов по инструменту USDRUB_TOD на 11,8 млрд руб. и на столько же продал по USDRUB_TOM. «Баланс моего счета рос, я был богат и рад этому», — говорит Громов.

И в этот момент раздался звонок — звонил менеджер Альфа-банка, который подсказал, где в торговом терминале поставить «галочку», чтобы увидеть, сколько денег занял трейдер у брокера на эти сделки и каковы его убытки. «Там были какие-то огромные суммы, мне объяснили, что проценты по этому кредиту составят десятки миллионов рублей, — рассказывает Громов. — Я очень испугался за свое будущее и спросил, что делать».

Менеджер предложил сократить количество заемных средств и «продавать в обратку». То есть нужно было также постепенно покупать валюту расчетами «завтра» и продавать — с расчетами «сегодня». Почти 20 минут Громову потребовалось, чтобы осознать, что произошло. За следующие 3,5 часа он провел 2600 сделок на общую сумму 18,4 млрд руб. В 15:00 мск начались расчеты по сделкам, и на счете у Громова оказался убыток в 9,5 млн руб. «У жены истерика, семья на грани развода, перспективы очень грустные», — пишет Громов в претензии к Альфа-банку.

Безлимитная торговля

Основная причина произошедшего — в том, как именно Альфа-банк устанавливал лимиты на операции по этим двум инструментам. Брокеры могут делать это по-разному.

Например, «Открытие Брокер», «Финам» и БКС устанавливают лимиты на проведение операций на валютном рынке по отдельным инструментам, как это принято на рынке акций. Начальник управления интернет-трейдинга «Открытие Брокер» Александр Дубров говорит, что в своей риск-модели брокер считает USDRUB_TOD и USDRUB_TOM двумя разными инструментами. «Условно как обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка», — объясняет Дубров. Поэтому такая ситуация в его компании исключена.

Альфа-банк действовал по-другому: он ставил лимиты операций не по инструментам, а по активу — валюте. «Таких ограничений [отдельно по каждому инструменту] нет. У нас требования выставляются к размеру позиции в долларах, а не к размеру позиции в этих отдельных инструментах. Это соответствует запросу наших клиентов», — ответили в пресс-службе Альфа-банка в ответ на запрос РБК.

Начальник управления интернет-брокера ФГ БКС Павел Сороковой говорит, что в данной ситуации брокер предоставил возможность работы с полным объединением позиций по TOD и TOM клиенту, который не осознавал риски, возникающие из-за этого. «На наш взгляд, предоставление такой возможности непрофессиональным трейдерам несет огромный риск», — считает он.

Альфа-банк заявил, что правила риск-менеджмента нарушены не были. «Брокер действует в соответствии с нормами законов, правилами биржи и общепринятыми рыночными практиками в области риск-менеджмента», — сообщили в пресс-службе банка.

Ошибки трейдера

Кроме того, Громов не учел, что играть на разнице в ценах между двумя инструментами по доллару может быть экономически нецелесообразно. «USDRUB_TOM всегда дороже USDRUB_TOD на несколько копеек. Это происходит потому, что расчеты по первому инструменту происходят на день позже, чем по второму. Разница равна стоимости заемных средств на один банковский день», — говорит портфельный управляющий АО «Финам» Александр Дорофеев.

В случае с Громовым расчеты по сделкам с USDRUB_TOM в последний торговый день перед длительными каникулами должны были происходить в первый рабочий день нового года — 11 января. Таким образом, он занимал огромные средства на 12 дней. С этим, кстати, и была связана большая разница в стоимости инструментов TOD и ТОМ.

«Клиент не учел стоимость арбитражной торговли, не оценил, что перенос маржинальной позиции связан с расходом в размере стоимости ее фондирования», — говорят в пресс-службе Альфа-банка. Судя по отчету брокера, Громову не удалось полностью избавиться от заемных средств — осталось 2,7 млрд руб. И его позиция была перенесена на 11 января. Плата за кредит составила 8,9 млн руб.

Еще 5,6 млн руб. составили комиссии брокера за сделки на миллиарды рублей. Остальные убытки из 15 млн руб. пришлись на результат от 5000 сделок. «Трейдер не учел стоимости заемных средств и издержек по переносу позиции», — подтверждает Дорофеев.

Убытки могли быть и больше, считают в Альфа-банке: сотрудник брокера позвонил клиенту, чтобы предотвратить еще большие убытки, в два раза снизил комиссии за брокерские услуги, а также стоимость переноса позиции, согласовав с казначейством банка минимально возможную ставку — 10,05% годовых. «Брокер сделал все возможное, чтобы минимизировать потери клиента», — сказано в сообщении пресс-службы банка.

Денег нет

Владимир Яровой, директор департамента валютного рынка Московской биржи, не смог припомнить подобных историй. По его словам, биржа не видит операций отдельных клиентов на валютном рынке, а лимиты по инструментам относятся к компетенции брокеров. По словам Ярового, эта ситуация не могла повлиять на курс доллара, поскольку клиент одновременно покупал и продавал валюту, только с разными датами расчетов.

Альфа-банк рекомендует трейдерам следить за своими позициями в торговом терминале и рассматривает возможность полностью ограничить сделки по валюте с расчетами «сегодня» 29 апреля, в последний день торгов перед майскими праздниками, — это позволит избежать подобных историй в будущем. «В дальнейшем мы планируем внедрить технологию, которая будет оценивать стоимость будущих переносов позиций и уменьшать на эту сумму стоимость портфеля клиента», — сказано в комментарии пресс-службы.

Громов ищет юристов и думает, что ему придется так или иначе встретиться с Альфа-банком в суде. Он говорит, что денег у него нет, требует от банка пояснений в письменном виде и оригиналы брокерских отчетов. «Я прихожу к выводу, что такой ситуации в принципе не могло быть. Имея 5,6 млн руб., я благодаря вашей системе умудрился купить $162,8 млн, потерять все свои деньги и залезть в долг на 9,5 млн руб. При этом я физически у банка не получил ни копейки», — сказано в претензии Громова в Альфа-банк.

Подробнее на РБК:
[url]http://money.rbc.ru/news/56b31e6a9a7947ba61fe93d7[/url]

поставить всю "заначку" на биржу этож каким дебилом надо быть. Все трейдеры, даже опытные торгуют дробными лотами

Чувак гений. Видел всяких, но это уникум!

а разве сам брокер не виноват в произошедшем?какого х ему такое плечо дали?

3-Finik > виноват, конечно и брокер, но надо быть идиотом, чтобы думать, что на бирже деньги просто так раздают. Арбитражер хренов)

Поговорил со знакомым трейдером. Говорит что бред и вброс, столько заемных не дадут.

Просто сейчас альпари рекламируется агрессивно, а это- подогрев интереса к теме)
Зы- я сам в валютной бирже не шарю вообще. За что купил за то продал))

5-vegas > Какой бед? Сам брокер подтвердил, что это факт. У нормального брокера такое действительно не возможно

я бы на месте трейдера попробовал встречный иск впаять и за моральный вред еще больше отсудить

Брокер позволяет уйти эквити в минус? ну это интересно они придумали))

Это прекраснейшая история, что не надо занимать хней и влазить вообще в Форекс и иже с ними, где торгуют машины под руководством профессиональных спекулянтов, делающих деньги на ограблении любителей, которые повелись на разговоры о быстрых заработках со стороны брокеров

Надеюсь, люди начнут выкладываться в реальный бизнес, а не играть в лотерею с гарантированной неудачей

[quote=antiSPS;41325494]Начинающий частный трейдер из Казани в последний торговый день прошлого года умудрился провести сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб, имея на счету всего 5,5 млн руб. и полностью разориться. Как это могло случиться?[/quote]
"...
И вот финал.

Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..» (с)

10-k0t > тут дело не в форексе, а в отсутствии мозгов и вера в халяву. Чувак думал, что можно пару часов по-клацать кнопочки, и разбогатеть. Он не стал разбираться, как это все работает, а посчитал себя умнее остальных.

Искусственный Интеллект1
13 - Сегодня - 16:00
А зачем России нужен этот форекс? Предлагаю ввести налог на покупку волюты в 5%, форексы сами закроются.

[quote=KVD;41332900]А зачем России нужен этот форекс? Предлагаю ввести налог на покупку волюты в 5%, форексы сами закроются.[/quote]
Да Вам, батенька, в депутаты надо срочно...
:0)

15-Ядрёный >
А может он уже?))

10-k0t >лол. ты даже не понимаешь в чем дело, но не забыл упомянуть форекс и сказать какой он плохой, а дело тут вовсе не в форексе
14-KVD >понятия не имеете, что такое настоящий форекс и т.д..осведомленность большинства посетителей ФУ просто зашкаливает))

14-KVD > Я не защищаю форекс, я говорю, что из-за своей глупости, жадности и желании халявы люди ведутся на всякую хр.нь (не только форекс) и делают вещи, в результате которых теряют свои деньги.

Finik
17 - Сегодня - 21:45
Чего тут не понятного: Форексы, эмэмэмы, казино - все это одно и тоже и для дураков.

Искусственный Интеллект1
18 - Сегодня - 22:25
Сидеть на жопе ровно, глазалупить в форекс ради призрачных прибылей - это и есть желание халявы.

20-KVD >если пытаться заработать много за один день-это как казино, все верно,но если работать и соблюдать мани менеджмент и прочие ништяки, то зарабатывать можно очень даже хорошо,я это делаю давно

Finik
21 - Вчера - 23:45
Заработок это когда создают материальные ценности, вы создаете только говно. А как Вы будете "зарабатывать" когда введут налог на покупку валюты? Думаете не введут?

[quote=Finik;41335331] 20-KVD >если пытаться заработать много за один день-это как казино, все верно,но если работать и соблюдать мани менеджмент и прочие ништяки, то зарабатывать можно очень даже хорошо,я это делаю давно [/quote]
согласна! Уважающий себя трейдер никогда не вложит в сделки весь депозит

Дебил

22-KVD > интересно, что же Вы создаете?

Теперь есть яркий пример, что такое "кухня", "черная и белая книга" :)

26-N95 >как раз то в данном случае речи о кухне нет, вы не в курсе были,что на фонде можно легко уйти в минус и остаться должным брокеру?
22-KVD >с утра веселите прям, продолжайте))

26-N95 > это яркий пример идиотизма. А у Альфы просто не очень все хорошо с риск-менеджментом. За что они и поплатились шикарной анти-рекламой.

[quote=Gazprom;41336401] 22-KVD > интересно, что же Вы создаете? [/quote]
Коммерческую недвижимость и себе и людям.

29-KVD >а потом сидят эти люди в сегодняшних условиях и молятся,чтобы кто-нибудь арендовал ибо столько ее уже понастроили

29-KVD > а потом этой недвижимостью пользуются люди, создающие, по-Вашему, "говно")) Круговорот "говна" в природе)))

Трейдер-любитель Денис Громов за один день совершил на бирже сделки на 42 млрд рублей. В ходе торгов 38-летний житель Казани потратил все наследство жены в 6 млн и оброс долгом в 9,5 млн.
Житель Казани, 38-летний Денис Громов начал играть на бирже прошлым летом, использовал деньги, доставшиеся его жене по наследству, — 6 млн рублей. К концу года он потерял 400 тысяч. 30 декабря мужчина увидел, что разница между стоимостью доллара расчетами «сегодня» и расчетами «завтра» — 20 копеек, в четыре раза больше, чем обычно. Трейдер провел несколько тысяч сделок, используя «плечо» своего брокера — «Альфа-банка». Общий объем сделок благодаря огромному кредиту составил 42 млрд рублей. Начинающий инвестор не учел, что на первый взгляд очень выгодная разница была из-за того, что расчет «завтра» приходится на следующий рабочий день, а он наступал только 11 января. То есть он занимал огромные суммы не на 1 день, как обычно бывает, а на 12. Поэтому казанскому трейдеру пришлось заплатить внушительную комиссию за использование денег. В итоге мужчина не только потратил все свои деньги, но и остался должен банку 9,5 млн рублей.
Казанский инвестор рассказывает, что до определенного момента он не осознавал, что проигрывает огромные суммы, а, наоборот, был уверен, что заработал десятки миллионов. Затем ему позвонили из банка и сообщили, что убыток из-за использования кредитного «плеча» может составить 150 млн рублей. Брокер посоветовал срочно все продавать, что и сделал трейдер, разумеется, с большой невыгодой для себя. Денис Громов обратился с претензией к «Альфа-банку», недоумевая, почему ему разрешили открыть позиции с тысячекратным «плечом».
Инвестор из Татарстана в своей претензии к банку отмечает, что потратив деньги жены, он оказался на грани развода.
[url]http://www.bfm.ru/news/314645?google_editors_picks=true[/url]

32-saurus > из всего выше описанного можно сделать 2 вывода:
1) мужиг действовал логично, но как обычно, не посмотрел "сноску со звездочками". В итоге, его просто поимел брокер, нагло и цинично. Привет всем местным брокерам ))
2) Денис Громов изобрел самый быстрый способ прое.. Наследства. Цуко, в 100 раз быстрее, чем в казино! ))

[quote=Finik;41340649] 29-KVD >а потом сидят эти люди в сегодняшних условиях и молятся,чтобы кто-нибудь арендовал ибо столько ее уже понастроили [/quote]
В Краснодаре с первыми двумя этажами проблем нет - всегда сдается и хорошо сдается.
Если бы Денис построил себе на 6 м.р. доходный дом, то имел бы каждый божий месяц от 300 до 400 т. р.
Не понимаю как у него на это ума не хватило?

[quote=Gazprom;41342302] 29-KVD > а потом этой недвижимостью пользуются люди, создающие, по-Вашему, "говно")) Круговорот "говна" в природе))) [/quote]
Говно вовремя вывезенное на поле это ценное органическое удобрение.
Говно в офисе всегда говно и не более того.

34-KVD >ух ты. Построить дом за 6 и каждый год иметь 3,5-4,5 млн. У тебя золотая жила, а ты молчал.

[quote=masterr_;41344699] 34-KVD >ух ты. Построить дом за 6 и каждый год иметь 3,5-4,5 млн. У тебя золотая жила, а ты молчал. [/quote]
А ты сам попробуй походить по Кузнецовым, или кто там вместо него, по НЭСКам, по Горгазам и так далее...
Тебе эти деньги халявными не покажутся.

34-KVD >нюню, москва уже плачет вся, а в краснодаре все хорошо, не верю

[quote=Finik;41345220] 34-KVD >нюню, москва уже плачет вся, а в краснодаре все хорошо, не верю [/quote]
Хорошо в Краснодаре, пока Москва не понаехала.